Scendendo da Campiglia d’Orcia verso Bagni San Filippo si trova la Grotta di San Filippo Benizi, frate servita che secondo la tradizione si rifugiò in questi luoghi per sfuggire all’elezione pontificia nel 1267. La grotta, meta di pellegrinaggi, è scavata in un grande blocco di pietra calcarea.

All’ingresso del centro abitato, una strada bianca sulla sinistra conduce al “Fosso Bianco”, un torrente immerso nel bosco, dove confluiscono diverse sorgenti di acqua calda in un susseguirsi di “pozze” a modo di piscine naturali. Lungo il percorso, da attraversare a piedi,è possibile ammirare le particolari formazioni calcaree che per le suggestive forme hanno ispirato diversi nomi come la balena bianca o il ghiacciaio.

Le acque termali di San Filippo, note fin dal periodo romano, posseggono diverse caratteristiche idrologiche usate a scopo terapeutico. I Bagni sono stati frequentati da illustri personaggi nel corso dei secoli, in particolare dai rappresentanti della famiglia fiorentina dei Medici: Leonardo il Magnifico, Cosimo I che ristrutturò le terme nel 1566 e poi nel Seicento il Granduca Ferdinando II.

Nel Settecento l’architetto chiancianese Leonardo De Vegni, che progetto anche la chiesa, promosse a Bagni San Filippo la cosiddetta “plastica dei tartari”: la nota tecnica mediante la quale si ottenevano bassorilievi ornamentali sfruttando i depositi calcarei delle acque termali del luogo.

L’antica chiesa di San Filippo, d’impianto gotico, oggi non esiste più, essa si trovava alla sommità del paese e fu abbandonata a causa dei problemi di umidità derivanti dalle vicine sorgenti di acqua sulfurea. Utilizzando le stesse pietre dell’antica San Filippo fu riedificata la nuova costruzione che si trova al centro del borgo e ospita all’interno tre statue in stucco raffiguranti San Filippo Neri, San Filippo Apostolo e San Filippo Benizzi. Sull’architrave dell’ingresso vi è l’iscrizione "IN ANNO DNI MIII LXXXIII" e in mezzo si può vedere un piccolo scudo creduto lo stemma di uno dei Visconti, antichi Signori di Campiglia, sicuramente parte della chiesa originaria di San Filippo